Итак… как же за 5 минут понять, стоит ли доверять торговой системе?
Большинство людей открывают мониторинг торговой системы и смотрят только на одну вещь — на кривую доходности. Кривая растет? Значит, вроде все хорошо. Растет красиво и почти без провалов? Вообще супер. На этом анализ обычно заканчивается. Но мониторинг mql5 дает намного больше информации.
Причем буквально за пять минут можно понять:
• сколько система реально заработала;
• какой риск при этом использовала;
• насколько глубоко уходила в просадку;
• как часто находилась в рынке;
• торговал робот или человек;
• не разгоняли ли результат огромной загрузкой депозита;
• насколько равномерно формировалась прибыль.
Разбирать все это будем не на выдуманной системе, а на реальном примере нашего золотого скальпера DMN Gold Bang. И это, кстати, хороший пример для такой статьи. Потому что здесь мне не нужно пытаться объяснять вам, почему огромная просадка — это нормально, почему загрузка депозита в 70% «временно допустима» или почему стратегия вдруг увеличила лот в десять раз.
Здесь цифры достаточно хорошо говорят сами за себя.
Итак, открываем страницу мониторинга — смотрим в мониторинг и читаем статью с пояснениями параметром. Пойдем сверху вниз.
Название системы
В левом верхнем углу указано название:
DMN Gold Bang
Это название торговой системы или сигнала, под которым он опубликован на площадке mql5. Само название, конечно, ничего не говорит о качестве торговли. Поэтому сразу после него смотрим не на красивый бренд, а на реальные параметры счета. В нашем случае мониторинг привязан к настоящему торговому счету, а вся статистика автоматически поступает на mql5 с сервера брокера. То есть перед нами не нарисованный отчет, не таблица Excel и не выбранные вручную удачные сделки. Это живая история реального счета.
Автор мониторинга
Рядом с названием указано имя владельца сигнала:
Stanislav Lukasov
Это аккаунт человека, который опубликовал систему на mql5. В данном случае это я — ваш покорный слуга. Также рядом отображаются фотография, страна профиля и пользовательский рейтинг. Для оценки самой торговли имя и фотография не являются главным параметром. Но открытость автора — все равно плюс. Перед вами не безымянный аккаунт с названием вроде Super Safe AI Profit Fund, за которым непонятно кто стоит.
Есть реальный человек, публичная история и действующий мониторинг.
Надежность
Далее мы видим зеленую шкалу с надписью:
Надежность
Это внутренний показатель mql5, который рассчитывается самой площадкой на основании статистики счета.
Он учитывает совокупность параметров торговли:
• продолжительность мониторинга;
• стабильность результатов;
• размер просадки;
• торговую нагрузку;
• изменения рисков;
• особенности истории счета.
У DMN Gold Bang индикатор надежности находится в зеленой зоне. И это вполне логично: система показывает положительную доходность при небольшой максимальной просадке и низкой загрузке депозита. Конечно, слово «надежность» не означает, что рынок теперь обязан каждый месяц приносить прибыль. Но как быстрая комплексная оценка мониторинга этот показатель выглядит хорошо.
Возраст мониторинга — 18 недель
Следующий параметр:
18 недель
Это продолжительность публичного наблюдения за системой на mql5. Наш скальпер находится под мониторингом около четырех месяцев. Для торговой системы это пока не многолетняя история, но это уже и не тест из двадцати сделок за одну удачную неделю. А учитывая что у нас стратегия скальперская, то большое количество сделок даже за 4 месяца дадут уже четкую информацию о качестве системы.
За это время система прошла разные участки рынка:
• спокойные периоды;
• рост волатильности;
• прибыльные серии;
• убыточные сделки;
• небольшие локальные просадки;
• последующее восстановление и обновление максимума доходности.
То есть перед нами уже сформировавшийся участок реальной статистики, на котором можно анализировать не только итоговый профит, но и характер торговли.
Стоимость копирования
Ниже указана кнопка:
Копировать за 1999 USD в месяц
Это стоимость подписки на автоматическое копирование торговых сделок через инфраструктуру mql5. Сама цена подписки к качеству системы прямого отношения не имеет. Она лишь показывает условия доступа к сигналу. При этом стоимость всегда надо сопоставлять с размером капитала. Для счета в 500–1000 долларов подписка за 1999 долларов экономически почти бессмысленна. Сделано это так, чтобы мониторинг работал и трейдеры могли только наблюдать за работой системы, а подписываться уже через телеграмм — вот если что телеграмм для вопросов подписки: https://t.me/ACSAdmin
В нашей статье нас интересует не стоимость копирования, а сама торговая статистика.
Прирост — 30%
Слева крупно указан главный показатель:
Прирост с 2026 года — 30%
На момент скриншота более точное значение составляет около 29,68%. Это накопленная доходность системы за период мониторинга. И вот это уже пошли первые интересные и важные параметры стратегии. Почти 30% прибыли сами по себе выглядят сильно. Но особенно хорошо этот результат смотрится не отдельно, а в связке с другими параметрами:
• максимальная просадка — около 2,8%;
• максимальная загрузка депозита — около 3,2%;
• счет вырос с 15 000 до 19 451 доллара;
• дополнительных пополнений не было;
• прибыль сформирована именно торговлей.
То есть система заработала почти 30%, не загружая счет на десятки процентов и не показывая сопоставимой с доходностью просадки. Именно сочетание прибыли и риска делает этот результат интересным. Сам по себе профит в 30% можно получить разными способами.
Можно загрузить депозит на 80%, открыть огромную позицию и надеяться, что рынок пойдет в нужную сторону. А можно зарабатывать постепенно, удерживая торговую нагрузку на низком уровне. По текущему мониторингу DMN Gold Bang относится именно ко второму варианту.
Маленький график прироста
Под цифрой 30% находится миниатюрная кривая доходности. Это быстрый предварительный обзор всей истории счета. По ней видно несколько вещей. Система не получила весь результат одной случайной сделкой. Доходность формировалась постепенно: были периоды спокойного движения, небольшие откаты и последующее ускорение роста.
При этом кривая не похожа на классический разгон счета, когда она почти вертикально взлетает, а затем так же быстро обрушивается.
Здесь рост ступенчатый. Для скальпера это логично: система не обязана ежедневно находиться в рынке. Она ждет подходящие торговые ситуации, совершает сделки и затем снова может какое-то время бездействовать. И это скорее плюс.
Робот не торгует ради самого факта торговли и не пытается каждый день выжимать из рынка обязательную прибыль.
Брокер — Investizo-Universal
Под графиком указано:
Первая часть — название брокера. Вторая — тип торгового счета или серверная группа, на которой работает стратегия. Для скальпера брокерские условия особенно важны.
Краткосрочная система чувствительна к:
• скорости исполнения;
• величине спреда;
• комиссиям;
• проскальзыванию;
• качеству котировок;
• исполнению во время быстрых движений золота.
Поэтому в мониторинге важно видеть, где именно получен результат. В данном случае вся опубликованная статистика относится к конкретному реальному счету Investizo-Universal. Это позволяет оценивать не теоретический тест, а фактическое исполнение стратегии у брокера.
Значок верификации счета
Рядом с названием брокера расположен зеленый значок. Он показывает, что мониторинг подключен к торговому счету и получает данные через инфраструктуру mql5.
То есть показатели не вносятся владельцем вручную. Сделка прошла на счете — спустя небольшое время она появляется в мониторинге. Именно поэтому независимый мониторинг намного ценнее обычных скриншотов прибыли. На скриншоте можно показать один удачный день и не показать пять неудачных. Здесь же видна вся история счета.
Кредитное плечо — 1:100
Справа указано:
1:100
Это доступное кредитное плечо торгового счета. Само плечо не показывает реальный риск стратегии. Оно показывает лишь технические возможности счета. Оценивать надо не то, какое плечо брокер разрешает использовать, а то, сколько система действительно использовала. И здесь у DMN Gold Bang все выглядит аккуратно.
При доступном плече 1:100 максимальная загрузка депозита составила всего около 3,2%. То есть робот не использует предоставленное плечо на полную мощность и не перегружает счет ради высокой доходности.
Центральная диаграмма
В середине верхнего блока находится радарная диаграмма.
Она собирает в одном месте несколько характеристик стратегии:
• долю автоматической торговли;
• максимальную просадку;
• максимальную загрузку депозита;
• торговую активность;
• процент прибыльных и убыточных сделок.
Эта диаграмма дает быстрый портрет системы. И у нашего скальпера он выглядит достаточно гармонично: высокая доля автоматической торговли, небольшой риск, умеренная активность и высокий процент прибыльных сделок. Теперь разберем каждый параметр отдельно.
Алготрейдинг — 79%
Показатель:
Автотрейдинг — 79%
означает, что большая часть торговых операций была совершена алгоритмом. Это соответствует самой сути DMN Gold Bang: перед нами не ручная торговля человека, который сегодня вошел по одному принципу, а завтра — потому что «показалось». Основу результата создает программный алгоритм.
Оставшаяся часть может приходиться на технические действия, ручное сопровождение, закрытие или корректировку отдельных позиций. Да действительно, наша система связана технически с нашим же ИИ Агентом DMN ULTIMA, и скорее всего, mql5 сайт учитывает это.
Для инвестора высокая доля алготрейдинга важна потому, что она говорит о повторяемости торгового процесса. Робот не устает, не боится, не пытается отыграться после убытка и не увеличивает риск из-за плохого настроения. Он выполняет заложенную логику.
Максимальная просадка — 2,8%
Один из главных параметров мониторинга:
Максимальная просадка — 2,8%
Просадка показывает самое сильное снижение капитала от предыдущего максимума до последующего минимума.
Проще говоря, это ответ на вопрос:
Какой максимальный временный убыток пришлось пережить счету на пути к текущей прибыли?
В нашем случае система заработала почти 30%, а максимальная зафиксированная просадка составила менее 3%. Это очень сильное соотношение текущей прибыли к исторической просадке. Грубо говоря, на каждый процент максимального снижения приходится около десяти процентов полученного результата.
Конечно, будущая просадка не обязана навсегда оставаться равной 2,8%. Такого обещания не может дать ни одна система. Но мы оцениваем реальные данные, которые уже есть.
А по ним видно, что DMN Gold Bang пока зарабатывает не за счет агрессивного пересиживания убытков, а при достаточно аккуратной кривой капитала.
Максимальная загрузка депозита — 3,2%
Следующий показатель:
Максимальная загрузка депозита — 3,2%
Он показывает максимальную долю капитала, которая использовалась в качестве маржинального обеспечения открытых позиций. И этот параметр тоже выглядит хорошо.
3,2% — это небольшая нагрузка на счет.
Особенно на фоне почти 30% накопленной доходности.
Это говорит о том, что результат не был получен путем постоянного использования огромных позиций. У системы остается существенный запас свободной маржи, а счет не находится в состоянии, когда одно резкое движение рынка может быстро приблизить его к критическому уровню. Для золотого скальпера это важный плюс, потому что золото — инструмент быстрый и временами довольно резкий.
Торговая активность — 7,1%
Показатель:
Торговая активность — 7,1%
означает, что позиции находились в рынке лишь небольшую часть общего времени мониторинга.
И это очень хорошо показывает характер DMN Gold Bang. Робот не сидит в рынке круглосуточно. Не держит бесконечную сетку ордеров. Не обязан постоянно иметь открытую позицию. Большую часть времени капитал вообще не подвергается прямому рыночному воздействию. Система ждет нужный паттерн, входит в рынок, отрабатывает сделку и выходит.
Для скальпера это нормальная и здоровая модель поведения. Низкая активность в данном случае означает не недостаток торговли, а избирательность.
Прибыльные сделки — 74,8%
Следующий показатель:
Прибыльных сделок — 74,8%
То есть примерно три сделки из четырех завершились положительным результатом. Для психологического комфорта инвестора это приятная статистика.
Система не строит результат на редких случайных выигрышах после длинных серий стопов. Большинство ее сделок закрывается в плюс. Разумеется, один только процент прибыльных сделок никогда не анализируют отдельно. Важно еще смотреть на размеры прибылей и убытков. Но в сочетании с общей доходностью около 30% и максимальной просадкой всего 2,8% высокий процент прибыльных сделок выглядит вполне убедительно.
Иначе говоря, прибыльные сделки не просто встречаются часто — их совокупный результат действительно увеличивает капитал счета.
Убыточные сделки — 25,2%
Соответственно:
Убыточных сделок — 25,2%
Это примерно каждая четвертая сделка. И здесь важно увидеть нормальную природу торговой системы. У DMN Gold Bang есть убыточные операции. Робот не рисует стопроцентную точность и не создает сказку, в которой каждая сделка обязана приносить прибыль. Стопы являются частью алгоритма.
Именно наличие контролируемых убытков обычно отличает нормальную торговую систему от схем, которые долго не закрывают минус и показывают почти 100% прибыльных сделок — до момента, когда одна позиция уничтожает значительную часть счета. Здесь убытки фиксируются, но при этом общая кривая продолжает расти, а максимальная просадка остается небольшой.
Денежные показатели счета
Справа находится блок с основными суммами:
• средства;
• прибыль;
• начальный депозит;
• снятия;
• пополнения.
Этот блок нужен, чтобы перевести проценты в реальные деньги.
Средства — 19 451,36 USD
Средства — это текущая реальная стоимость счета с учетом всех открытых позиций.
На момент скриншота:
19 451,36 USD
Именно средства, или equity, показывают, сколько денег фактически находится на счете прямо сейчас. Если бы в открытых позициях висел большой плавающий убыток, средства были бы заметно ниже баланса. Но на скриншоте баланс и средства совпадают.
Это означает, что скрытого плавающего минуса на момент фиксации мониторинга нет.
Прибыль — 4 451,36 USD
Следующая строка:
Прибыль — 4 451,36 USD
Это реальный финансовый результат торговли. Начальный депозит составлял 15 000 долларов.
Текущие средства:
19 451,36 доллара.
Разница составляет:
4 451,36 доллара.
То есть почти 30% прироста подтверждаются не только красивой процентной линией, но и фактическим увеличением капитала счета.
Начальный депозит — 15 000 USD
Начальный депозит — 15 000 USD
Это сумма, с которой стартовал мониторинг. Она важна для понимания масштаба торговли. Когда мы видим прибыль 4 451 доллар, нужно понимать, на каком капитале она была получена. В данном случае начальные 15 000 долларов выросли примерно до 19 451 доллара.
При этом система не получала дополнительных денег извне.
Снятия — 0 USD
Показатель:
Снятия — 0 USD
означает, что за период мониторинга со счета не выводились средства. Для анализа это удобно: капитал продолжал работать внутри системы, а кривая не искажалась регулярными выводами.
Пополнения — 0 USD
Показатель:
Пополнения — 0 USD
означает, что владелец не добавлял на счет новые деньги после старта. И это важный момент. Рост счета с 15 000 до 19 451 доллара произошел не благодаря дополнительным внесениям. Все 4 451 доллар прироста — результат торговли.
Иногда человек показывает растущий баланс, но при внимательном анализе оказывается, что половину роста составили новые пополнения. Здесь такого нет.
Что мы уже поняли по одному верхнему блоку
Мы еще даже не открыли историю сделок, статистику и вкладку рисков.
Но уже из верхней части мониторинга видим:
• реальный счет стартовал с 15 000 долларов;
• получил около 4 451 доллара прибыли;
• общая доходность приблизилась к 30%;
• дополнительных пополнений не было;
• максимальная просадка составила около 2,8%;
• максимальная загрузка депозита — около 3,2%;
• почти 75% сделок закрылись в плюс;
• большую часть времени система находилась вне рынка;
• основная торговля выполнялась автоматически.
На данном этапе DMN Gold Bang выглядит не просто прибыльной системой. Он выглядит аккуратной прибыльной системой, которая демонстрирует очень достойное соотношение доходности и риска. Но верхний блок — это только первое знакомство.
Теперь спускаемся ниже и смотрим, как именно формировались эти 30%.
Вкладки мониторинга
Под верхней частью страницы находятся разделы:
Счет, История сделок, Статистика, Риски, Проскальзывание, Отзывы и Новости.
Каждая вкладка отвечает на свой вопрос.
«Счет»
Это главная страница мониторинга, которую мы сейчас рассматриваем.
Здесь собрана общая картина:
• прирост;
• баланс;
• средства;
• просадка;
• возраст;
• брокер;
• активность;
• основные графики.
Для быстрого экспресс-анализа этого раздела уже достаточно, чтобы понять, заслуживает ли система дальнейшего изучения.
В нашем случае — определенно заслуживает.
«История сделок»
Здесь находится полный список закрытых операций.
Это одна из самых важных вкладок для профессионального анализа.
По истории можно увидеть:
• какими инструментами торгует система;
• какие объемы использует;
• увеличивает ли лот после убытков;
• сколько времени держит сделки;
• использует ли усреднение;
• есть ли серии одновременных позиций;
• насколько стабилен риск.
Именно здесь можно окончательно проверить, соответствует ли реальная торговля тому аккуратному профилю, который мы увидели на главной странице. В рамках нашей статьи мы не будет останавливаться на Истории сделок. Тк там действительно уже идет супер профи анализ, НО мы рассмотрим важную закладку Статистика.
«Статистика»
В этом разделе mql5 собирает более глубокие показатели:
• общее количество сделок;
• среднюю прибыль;
• средний убыток;
• максимальную прибыльную сделку;
• максимальную убыточную сделку;
• серии прибылей и убытков;
• результаты по отдельным инструментам;
• продолжительность сделок.
Главная страница показывает общую картину. Статистика объясняет, из чего эта картина сложилась. Ниже — мы разберем эту закладку во всех подробностях!
«Риски»
Одна из самых полезных вкладок.
Она помогает понять, каким риском был получен результат.
Здесь нас интересуют:
• фактическая загрузка депозита;
• глубина просадок;
• изменение риска со временем;
• количество одновременно открытых позиций;
• поведение системы в неудачные периоды.
У DMN Gold Bang уже на основной странице видны хорошие базовые значения: просадка около 2,8% и загрузка около 3,2%. Но вкладка рисков позволяет рассмотреть их подробнее.
«Проскальзывание»
Для скальпера этот раздел особенно важен. Проскальзывание — это разница между ценой исполнения сделки на счете поставщика и ценой, по которой та же операция скопировалась у подписчика. Поскольку DMN Gold Bang торгует краткосрочно, качество исполнения может влиять на конечный результат.Чем ближе торговые условия подписчика к условиям основного счета, тем точнее будет копирование. Именно поэтому мы отдельно наблюдаем за исполнением, сравниваем цены входа и оцениваем работу стратегии у разных брокеров и на проп-счетах. Важный момент: в нашем брокере, где торгует скальпер НЕТ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЙ между донором и тем, кто копирует! Именно поэтому результаты на счете доноре и счетах инвесторов в систему ОДИНАКОВЫЕ! Кстати, за это брокер получил Приз в Дубае на форекс саммите в 2024 году!
«Отзывы»
Здесь пользователи могут делиться опытом подключения к сигналу. Отзывы полезны как дополнительный источник информации, особенно когда накопится достаточное количество реальных подписчиков. Но основой оценки все равно должны оставаться цифры мониторинга, а не эмоции отдельных пользователей. В нашем случае, отзывов и оценок нет, тк мы не даем копирование через сайт mql5. Все отзывы и в нашем телеграмм паблике https://t.me/defimasters_network
«Новости»
В этом разделе автор может публиковать обновления по системе:
• комментарии к торговле;
• изменения настроек;
• предупреждения;
• информацию о временных паузах;
• важные новости проекта.
Таблица открытых сделок
Ниже вкладок находится таблица текущих позиций. На нашем скриншоте она пустая. Это значит, что в момент создания снимка DMN Gold Bang не держал открытых сделок. Для скальпера это абсолютно нормальная ситуация. Как мы уже увидели, торговая активность составляет около 7,1%. То есть большую часть времени робот просто ждет нужную рыночную ситуацию.
«Символ»
Здесь указывается торговый инструмент. Для DMN Gold Bang основным инструментом является золото — XAUUSD.
«Время»
Время открытия позиции. По нему можно увидеть, в какие торговые сессии работает алгоритм и сколько времени проводит в сделке.
«Тип»
Направление позиции: Buy — покупка. Sell — продажа.
«Объем»
Размер позиции в лотах. По изменению объемов можно оценивать риск и проверять, не увеличивает ли система лот после убытков.
«Цена»
Цена, по которой была открыта позиция.
S/L
Stop Loss — уровень, на котором система ограничивает убыток. У DMN Gold Bang убыточные сделки действительно присутствуют, что мы видим по статистике. Это говорит о том, что система принимает и фиксирует ошибки, а не пытается бесконечно пересиживать каждое неправильное движение.
T/P
Take Profit — уровень фиксации прибыли.
При этом алгоритм может закрывать сделку не только по заранее установленному тейк-профиту, но и по внутреннему программному сигналу.
Текущая цена
Цена инструмента в данный момент. Сравнивая ее с ценой открытия, можно понять текущее состояние позиции.
Своп
Плата или начисление за перенос позиции через ночь. Для краткосрочного золотого скальпера этот показатель обычно не играет большой роли, потому что сделки, как правило, удерживаются недолго.
Прибыль
Текущий финансовый результат открытой позиции.
На скриншоте указано:
0,00
Потому что открытых позиций в данный момент нет.
Основной график прироста
Дальше начинается та часть страницы, на которую смотрит абсолютное большинство пользователей. Большой график доходности. И именно здесь часто совершается главная ошибка: человек видит растущую линию и больше ничего не анализирует. Мы посмотрим глубже.
Прирост — 29,68%
Слева указано точное значение:
Прирост — 29,68%
В верхнем блоке это значение округлено до 30%. График показывает, как этот результат формировался во времени. И здесь важно, что почти 30% появились не одной огромной ставкой. Доходность росла поэтапно.
На графике видны:
• периоды спокойной торговли;
• небольшие откаты;
• восстановление;
• новые максимумы;
• ускорение доходности в наиболее благоприятные месяцы.
Так обычно и выглядит живая торговая система. Она не обязана зарабатывать одинаковый процент каждый день или каждый месяц.
Средний прирост — 6,59%
Рядом отображается показатель:
Среднее — 6,59%
Это усредненный темп прироста за расчетный период mql5. При этом его не стоит воспринимать как обещание будущей ежемесячной доходности. Он показывает, какой средний результат система демонстрировала в уже прошедшем периоде. Для молодого мониторинга показатель еще будет изменяться по мере накопления истории. Но текущий средний темп выглядит достаточно высоким, особенно при небольшой просадке.
Синяя линия прироста
Синяя линия показывает изменение процентной доходности. У DMN Gold Bang она движется вверх ступенями. Почему не по прямой?
Потому что скальпер торгует не каждый день и не каждую минуту.
Он может:
• открыть сделку;
• зафиксировать результат;
• несколько дней ждать следующего подходящего паттерна;
• затем провести новую серию операций.
Поэтому горизонтальные участки — это не проблема. Наоборот, они показывают, что система умеет находиться вне рынка и не придумывает сделки там, где их нет.
Серая линия
Серая линия служит ориентиром для оценки общей динамики счета. Она помогает увидеть направление движения капитала и сравнить фактическую кривую с более сглаженной траекторией. У DMN Gold Bang синяя линия в итоге находится выше базового уровня и обновляет максимумы доходности.
Результаты по месяцам
Под графиком видны результаты отдельных месяцев:
Март — 2,40% (настройка системы на реал счете ECN у брокера)
Апрель — 0,49% (настройка золота как инструмента — тестирование разных вариантов комиссии и спредов)
Май — 4,59% (старт рабочего режима 15 мая)
Июнь — 13,10%
Июль — 6,54%
Это очень полезная информация.
Она показывает, что система умеет зарабатывать в разные месяцы, но делает это неравномерно. И это нормально. Рынок не выдает одинаковое количество подходящих ситуаций по календарю. В спокойный месяц скальпер может заработать меньше. Когда золото дает больше качественных движений, доходность увеличивается.
Особенно сильным оказался июнь — 13,10%. При этом ускорение прибыли не привело к резкому росту максимальной просадки или загрузки депозита. И вот это уже важный момент.
Доходность выросла не потому, что система просто многократно увеличила риск, а потому, что рыночные условия дали больше возможностей для ее торговой логики.
График средств
Нижний график показывает изменение капитала уже не в процентах, а в долларах.
Стартовая сумма:
15 000 USD
Текущее значение:
19 451,36 USD
Зеленая линия постепенно поднимается вверх. По ней хорошо видно, что капитал увеличивался этапами. Есть небольшие временные снижения, но после них система восстанавливалась и выходила на новые максимумы.
Средства и баланс совпадают
На скриншоте:
Средства — 19 451,36 USD
Баланс — 19 451,36 USD
Это хороший знак. Баланс показывает результат уже закрытых сделок. Средства учитывают еще и текущий плавающий результат открытых позиций. Если бы система держала большой незакрытый убыток, баланс мог бы выглядеть красиво, а средства находились бы значительно ниже.
Здесь они равны. То есть на момент скриншота:
• открытых позиций нет;
• скрытого плавающего убытка нет;
• зафиксированный результат соответствует реальному капиталу счета.
Какой предварительный вывод можно сделать о системе?
Мы пока разобрали только основную страницу мониторинга на примере нашего скальпера. Но даже она уже дает достаточно информации для первого вывода.
За период наблюдения DMN Gold Bang:
• заработал около 29,68%;
• увеличил счет с 15 000 до 19 451 доллара;
• не получал дополнительных пополнений;
• удержал максимальную просадку примерно на уровне 2,8%;
• использовал максимальную загрузку около 3,2%;
• закрыл почти 75% сделок с прибылью;
• большую часть времени находился вне рынка;
• в основном торговал автоматически;
• не держал скрытый плавающий убыток на момент скриншота.
По совокупности этих параметров система выглядит очень достойно. Не потому, что у нее просто красивая восходящая кривая. А потому, что эта кривая подкреплена низкой исторической просадкой, небольшой загрузкой депозита и реальным ростом средств без дополнительных пополнений.
И это как раз тот случай, когда первая страница мониторинга не пытается замаскировать огромный риск красивой доходностью. Наоборот — чем глубже смотришь в основные параметры, тем интереснее выглядит результат. И… давайте нырнем ГЛУБЖЕ? Закладка СТАТИСТИКА. Самая ВАЖНАЯ закладка для оценки состоятельности системы!
Да, вот здесь уже начинается самое интересное. Главная страница показывает общую картину, а вкладка «Статистика» позволяет заглянуть внутрь системы и понять, за счет чего именно она заработала свои деньги. Разбираем сверху вниз.
Вкладка «Статистика»: что находится внутри DMN GOLD Bang
На первой странице мы уже увидели:
• доходность около 30%;
• максимальную просадку менее 3%;
• небольшую загрузку депозита;
• рост реальных средств счета без дополнительных пополнений.
Но все это пока внешняя картинка. Теперь посмотрим, из каких сделок она сложилась.
Всего трейдов — 393
За период мониторинга система совершила:
393 сделки.
Это уже достаточно большая выборка, чтобы оценивать не одну случайную удачную серию, а общую логику работы алгоритма. Почему это важно? Допустим, система показывает +20%, но совершила всего пять сделок. По такой статистике сложно понять, есть ли за результатом реальная закономерность или трейдеру просто несколько раз повезло.
Здесь почти 400 операций. То есть текущая доходность DMN GOLD Bang сформирована не одной гигантской ставкой и не парой случайных входов. Робот много раз повторил свою торговую логику на реальном рынке. Для скальпера это уже вполне информативная статистика
Прибыльных трейдов — 294, или 74,80%
Из 393 сделок:
294 закрылись с прибылью.
Это:
74,80% всех операций.
Грубо говоря, три сделки из четырех скальпер завершает в плюс. Для краткосрочной системы такой процент попаданий выглядит очень хорошо. Особенно с учетом того, что прибыль здесь не нарисована за счет незакрытых убыточных позиций: убытки у системы присутствуют, они фиксируются и честно отражаются в статистике. Высокий процент прибыльных сделок делает торговлю более ровной и психологически комфортной для инвестора.
Нет ощущения, что робот десять раз подряд получает стоп, чтобы потом одной случайной сделкой попытаться все вернуть.
Убыточных трейдов — 99, или 25,19%
Убыточными оказались:
99 сделок из 393.
Это:
25,19%.
То есть примерно каждая четвертая операция закрывается в минус. И это нормальная картина для живой торговой системы. У DMN GOLD Bang нет сказочной статистики со 100% выигрышных сделок. Такие «идеальные» мониторинги как раз часто должны настораживать: возможно, система просто не фиксирует убыток, усредняется или держит минус до последнего.
Здесь убытки принимаются. Робот может ошибиться, закрыть отрицательную сделку, а затем продолжить работу по своей логике. И самое важное: совокупная прибыль системы более чем в два раза перекрывает совокупные потери.
К этому показателю мы еще вернемся.
Лучший трейд — 425,25 USD
Самая прибыльная отдельная сделка принесла:
425,25 доллара.
Это примерно 2,8% от начального депозита в 15 000 долларов. Сделка заметная, но она не создала весь результат системы. Общая чистая прибыль счета составляет около 4 451 доллара. Значит, лучшая сделка дала меньше 10% от всего заработанного. Это хороший момент.
Результат не держится на одной случайной «ракете».
Даже если убрать самую прибыльную сделку, система все равно остается глубоко в плюсе. Иными словами, доходность DMN GOLD Bang сформирована серией операций, а не одним удачным выстрелом.
Худший трейд — минус 396,24 USD
Самая крупная отдельная убыточная сделка:
–396,24 доллара.
Этот показатель всегда нужно сравнивать с лучшей сделкой, общим результатом и размером капитала.
Лучшая сделка: +425,25 USD.
Худшая сделка: –396,24 USD.
Величины сопоставимы. Мы не видим ситуации, когда робот десятки раз берет по 30 долларов, а потом получает один убыток на 3 000. Именно такая асимметрия часто выдает опасные системы с пересиживанием и усреднением. У DMN GOLD Bang крупнейший убыток контролируем и сопоставим с крупнейшей прибылью.
При этом после худшей сделки система не развалилась, не ушла в глубокую просадку и продолжила обновлять максимум капитала.
Общая прибыль — 8 432,97 USD
Все прибыльные сделки вместе принесли:
8 432,97 доллара.
Рядом mql5 также показывает результат в пунктах:
279 157 pips.
Под «общей прибылью» здесь понимается не чистый результат счета, а сумма результатов всех сделок, закрытых в плюс. Например, если одна сделка дала +100 долларов, другая +50, третья +200, то общая прибыль составит 350 долларов. Убыточные сделки в этом показателе пока не вычитаются.
Общий убыток — минус 3 981,61 USD
Все убыточные сделки вместе забрали:
–3 981,61 доллара.
В пунктах:
–160 002 pips.
Теперь из общей прибыли вычитаем общий убыток:
8 432,97 − 3 981,61 = 4 451,36 USD.
И получаем чистую прибыль счета. То есть система заработала 8,43 тысячи долларов на прибыльных операциях, отдала рынку 3,98 тысячи на убыточных и оставила инвестору около 4,45 тысячи чистого результата. Это очень важное сочетание. Прибыльные сделки не просто встречаются чаще. Они в сумме приносят более чем вдвое больше денег, чем забирают убыточные.
Максимальная серия выигрышей — 27 сделок
Самая длинная непрерывная серия прибыльных операций составила:
27 сделок подряд.
Суммарно эта серия принесла:
993,69 доллара.
Для скальпера это сильный результат. Он показывает, что при благоприятных рыночных условиях алгоритм способен достаточно долго и стабильно реализовывать свое преимущество.
Но важно, что система не зависит исключительно от таких серий. В статистике есть и проигрыши, и небольшие просадки, а общая кривая при этом продолжает расти.
Максимальная прибыль в серии — 993,69 USD за 27 сделок
Этот показатель похож на предыдущий, но смысл немного другой.
Максимальная серия выигрышей ищет самое большое количество прибыльных сделок подряд.
Максимальная прибыль в серии ищет непрерывную прибыльную последовательность, которая принесла больше всего денег.
В данном случае оба рекорда совпали:
27 сделок принесли 993,69 доллара.
Это означает, что самая длинная выигрышная серия одновременно оказалась и самой прибыльной.
Максимальная серия проигрышей — 11 сделок
Самая длинная последовательность убыточных операций составила:
11 сделок подряд.
Их суммарный результат:
–346,63 доллара.
На первый взгляд 11 минусовых сделок подряд могут звучать неприятно. Но давайте посмотрим на сумму. Одиннадцать последовательных ошибок обошлись счету всего в 346 долларов. При стартовом капитале 15 000 долларов это около 2,3%. То есть даже неудачная серия не поставила счет под угрозу.
Это один из сильнейших признаков нормального риск-менеджмента. Система умеет переживать не одну ошибку, а целую серию неудачных входов, сохраняя капитал и возможность спокойно продолжать торговлю.
Максимальный убыток в серии — минус 491,98 USD за 6 сделок
Здесь mql5 ищет уже не самую длинную, а самую дорогую серию убытков.
Максимальная сумма потерь в одной непрерывной отрицательной серии составила:
–491,98 доллара.
Серия включала:
6 сделок.
Почему здесь шесть сделок, хотя максимальная проигрышная серия состояла из одиннадцати? Потому что одиннадцать минусов могли быть совсем небольшими. А другая серия всего из шести операций принесла более крупный совокупный убыток.
Но и 491,98 доллара — это примерно 3,3% от стартового капитала. То есть даже худший кластер убыточных сделок не выбил систему из нормального рабочего состояния.
Коэффициент Шарпа — 0,17
Коэффициент Шарпа пытается оценить доходность с учетом колебаний результата. Чем выше показатель, тем больше прибыли система получает относительно волатильности своей кривой. В классической портфельной аналитике часто используют такие ориентиры:
• ниже 1 — слабое значение;
• выше 1 — хорошее;
• выше 2 — очень хорошее.
Но применять эти ориентиры напрямую к mql5 и краткосрочной торговой системе не всегда корректно. Площадка считает показатель на основании собственной структуры торговых результатов, а не так, как это делает классический фонд на основе ежедневных доходностей актива.
Кроме того, у скальпера отдельные сделки могут сильно различаться по финансовому результату, что снижает расчетный Sharpe. Поэтому 0,17 нельзя рассматривать отдельно и на его основании перечеркивать остальные данные.
В нашем случае намного информативнее выглядят:
• фактор восстановления 9,00;
• профит-фактор 2,12;
• просадка менее 3%;
• почти 30% итоговой доходности;
• небольшой размер худшей убыточной серии.
Именно эти показатели лучше раскрывают реальное соотношение прибыли и риска данной системы.
Торговая активность — 7,14%
Торговая активность показывает, какую часть времени система находилась в рынке.
У DMN GOLD Bang:
7,14%.
То есть примерно 93% времени счет не держал открытых позиций. Это прекрасно соответствует логике скальпера. Он не торгует постоянно, не пытается ежедневно выполнить какой-то «план по прибыли» и не держит бесконечную сетку ордеров. Робот ждет подходящую рыночную ситуацию, входит, отрабатывает ее и уходит с рынка.
Чем меньше времени позиция находится открытой, тем меньше времени капитал подвержен:
• неожиданным новостям;
• ночным гэпам;
• расширению спреда;
• резкому изменению волатильности;
• длительному накоплению свопов.
Само по себе низкое значение активности не гарантирует безопасность. Но в сочетании с маленькой просадкой и загрузкой депозита оно подтверждает осторожный характер системы.
Максимальная загрузка депозита — 3,18%
Максимальная загрузка депозита составила:
3,18%.
Это доля счета, которая максимально использовалась под маржинальное обеспечение открытых позиций. Проще говоря, даже в наиболее нагруженный момент робот задействовал лишь небольшую часть доступной маржи. И этот показатель особенно впечатляет рядом с доходностью. Система заработала около 30%, хотя максимальная загрузка счета едва превысила 3%.
То есть прибыль не была получена путем постоянной торговли огромными объемами на грани возможностей счета. Для золота это очень важный момент. XAUUSD способен делать резкие движения, поэтому запас свободной маржи здесь действительно нужен.
У DMN GOLD Bang такой запас огромный.
Последний трейд — 24 часа назад
Этот параметр показывает, сколько времени прошло с момента последней операции.
На скриншоте:
24 часа.
Это подтверждает, что мониторинг живой и система продолжает работать. Одновременно мы видим, что робот не обязан открывать сделки каждую минуту. Если подходящего сигнала нет, он спокойно остается вне рынка.
Трейдов в неделю — 36
В среднем система совершает:
36 сделок в неделю.
Это примерно семь сделок на один рабочий день, хотя фактическое распределение, конечно, неравномерное. В один день сигналов может не быть вообще, а в другой робот проведет несколько операций. Такой темп вполне соответствует активному скальпингу:
• сделок достаточно много для накопления статистики;
• при этом система не превращается в бессмысленный высокочастотный генератор входов;
• каждый отдельный результат оказывает ограниченное влияние на весь счет.
Почти 400 сделок за несколько месяцев — уже хорошая база для оценки алгоритма.
Среднее время удержания — 2 часа
Средняя продолжительность сделки:
2 часа.
Это подтверждает краткосрочный характер системы. DMN GOLD Bang не пересиживает позиции неделями и месяцами. Алгоритм открывает сделку под конкретный рыночный сценарий и в среднем достаточно быстро из нее выходит. Два часа — это не обязательно продолжительность каждой сделки. Одни могут закрываться через несколько минут, другие удерживаться дольше.
Здесь указано среднее значение по всей истории. Для инвестора короткое удержание означает, что капитал большую часть времени не находится под открытым рыночным риском.
Фактор восстановления — 9,00
Один из самых важных показателей всей вкладки:
Фактор восстановления — 9,00.
Он сравнивает полученную чистую прибыль с максимальной денежной просадкой.
Примерная логика расчета:
Чистая прибыль ÷ максимальная просадка.
В нашем случае:
4 451,36 ÷ 494,58 ≈ 9.
То есть система заработала примерно в девять раз больше, чем размер ее максимального исторического снижения в деньгах.
Это очень сильный результат.
Условно:
• фактор ниже 1 означает, что прибыль не перекрывает максимальную просадку;
• около 2–3 — уже приемлемое соотношение;
• выше 5 — сильное;
• 9 — действительно очень достойное.
Именно фактор восстановления хорошо показывает, насколько эффективно система превращает принимаемый риск в прибыль. У DMN GOLD Bang с этим все очень хорошо.
Длинных трейдов — 159, или 40,46%
Покупок, или сделок Buy, было:
159.
Это:
40,46% всех операций.
В этих сделках система зарабатывала на росте золота.
Коротких трейдов — 234, или 59,54%
Продаж, или сделок Sell, было:
234.
Это:
59,54% всех операций.
То есть робот несколько чаще продавал золото, чем покупал. Это не говорит о постоянном медвежьем взгляде. Скальпер реагирует на краткосрочные паттерны и может торговать в обе стороны независимо от долгосрочного тренда. Важен сам факт, что DMN GOLD Bang не является системой только для растущего рынка.
Он умеет работать и с покупками, и с продажами. На текущем участке рынка возможностей для коротких сделок оказалось больше, поэтому Sell составили около 60% операций.
Профит-фактор — 2,12
Еще один ключевой показатель:
Профит-фактор — 2,12.
Он рассчитывается так:
Общая прибыль ÷ общий убыток.
В нашем случае:
8 432,97 ÷ 3 981,61 ≈ 2,12.
Это означает, что на каждый доллар убытка система заработала примерно:
2,12 доллара валовой прибыли.
Или, говоря проще: прибыльные сделки принесли более чем вдвое больше, чем забрали убыточные. Профит-фактор выше 1 означает, что система прибыльна. Значение около 1,1–1,2 оставляет очень маленький запас прочности: комиссии и проскальзывание могут съесть значительную часть результата.
Показатель выше 1,5 уже выглядит интереснее.
2,12 — сильное значение, особенно для реального мониторинга с несколькими сотнями сделок.
Математическое ожидание — 11,33 USD
Математическое ожидание показывает средний результат одной сделки с учетом и прибылей, и убытков.
У DMN GOLD Bang:
+11,33 доллара на сделку.
Расчет можно проверить:
4 451,36 USD чистой прибыли ÷ 393 сделки ≈ 11,33 USD.
То есть каждая операция системы в среднем добавляла счету 11,33 доллара.
Конечно, отдельная сделка может дать +100, –40 или вообще почти нулевой результат. Но если взять всю историю и распределить итог равномерно, получаем положительное ожидание более 11 долларов на каждую попытку. Это и есть математическое преимущество системы.
При достаточно большом количестве сделок именно положительное ожидание должно постепенно проявляться в росте капитала.
Средняя прибыль — 28,68 USD
Средняя прибыльная сделка приносит:
28,68 доллара.
То есть все 294 положительные операции в среднем давали чуть менее 29 долларов каждая.
Проверим:
8 432,97 ÷ 294 ≈ 28,68 USD.
Средний убыток — минус 40,22 USD
Средняя убыточная сделка:
–40,22 доллара.
Она немного больше средней прибыльной:
28,68 против 40,22 доллара.
На первый взгляд может показаться, что это минус стратегии. Но здесь нужно анализировать сочетание показателей. Средняя прибыль меньше среднего убытка, зато вероятность прибыльной сделки значительно выше:
74,8% против 25,2%.
Именно высокая точность компенсирует разницу в средних размерах. Можно грубо проверить математическое ожидание:
0,748 × 28,68 − 0,252 × 40,22 ≈ 11,3 доллара.
То есть после учета вероятности прибыли и убытка система все равно имеет уверенно положительное ожидание. Это нормальная модель для скальпера с высоким процентом успешных входов. Он чаще забирает относительно небольшую прибыль и реже получает более крупный, но контролируемый убыток.
Главное, что эта конструкция подтверждается:
• профит-фактором 2,12;
• положительным ожиданием;
• почти 400 реальными сделками;
• итоговой прибылью;
• небольшой просадкой.
Прирост в месяц — 15,67%
mql5 показывает расчетный показатель:
15,67% в месяц.
Это оценка темпа роста системы по имеющемуся периоду наблюдения. Важно понимать, что это не банковская ставка и не обещание, что каждый следующий месяц обязательно принесет ровно 15,67%.
Реальные результаты уже распределены неравномерно:
• один месяц дал меньше 1%;
• другой — около 4,6%;
• сильный июнь принес 13,1%;
• июль продолжил рост.
Для торговой системы это нормально. Рынок не обязан выдавать одинаковое количество подходящих движений каждый календарный месяц. Сам показатель говорит о том, что текущий темп роста высокий. Но в прогнозах его лучше воспринимать как статистику уже прошедшего периода, а не как гарантию будущего результата. (Помните я показывал как можно делать DCA на базе скальпера? Когда вы делаете доливку каждый месяц? Так вот 15% прибыли в месяц в том расчете брались как раз по этой причине. И да скальпер настроен на прирост 15% в месяц)
Годовой прогноз — 190,15%
Площадка экстраполирует текущий темп и показывает:
Годовой прогноз — 190,15%.
Это математическая проекция, а не фактически заработанная годовая доходность. Мониторинг пока длится меньше года, поэтому mql5 берет накопленный темп и переносит его на более длительный период. Цифра красивая, но я бы не делал ее центральным аргументом.
Гораздо важнее то, что система уже реально показала:
• почти 30% фактического прироста;
• максимальную просадку менее 3%;
• фактор восстановления 9;
• профит-фактор выше 2.
Это уже не прогноз. Это результат, который существует на счете.
Алготрейдинг — 79%
Показатель:
Алготрейдинг — 79%.
Он показывает, какая доля операций была совершена автоматически. То есть основная часть торговли велась алгоритмом DMN GOLD Bang, а не вручную. Это важно для повторяемости результата. Человек может сегодня соблюдать правила, завтра испугаться, а послезавтра увеличить риск после убытка.
Алгоритм действует по заложенной логике.
Просадка по балансу
Ниже находится отдельный блок с показателями просадки. Здесь важно не запутаться, потому что mql5 показывает несколько разных видов снижения.
Абсолютная просадка — 26,89 USD
Абсолютная просадка показывает, насколько баланс опускался ниже первоначального депозита.
В нашем случае:
26,89 доллара.
То есть на самом неблагоприятном раннем участке баланс оказался всего на 26,89 доллара ниже стартовых 15 000. Это меньше двух десятых процента от первоначального капитала. Очень спокойный старт.
Максимальная просадка по балансу — 494,58 USD, или 2,48%
Максимальная денежная просадка баланса:
494,58 доллара.
В процентах для соответствующего участка:
2,48%.
Она показывает крупнейшее снижение баланса от локального максимума до следующего минимума. Например, система могла сначала увеличить счет, затем получить серию убытков и временно отступить примерно на 495 долларов от достигнутой вершины.
Важно, что даже максимальное такое снижение оказалось небольшим относительно:
• стартового депозита;
• текущего капитала;
• полученной прибыли.
Чистая прибыль составляет около 4 451 доллара, а максимальная денежная просадка — около 495 долларов. Отсюда и получается фактор восстановления 9.
Относительная просадка
По балансу — 2,78%, или 432,65 USD
Максимальная относительная просадка баланса:
2,78%.
В денежном выражении на том конкретном участке:
432,65 доллара.
Почему максимальная сумма просадки составляет 494,58 доллара, а максимальный процент — 2,78% и 432,65 доллара?
Потому что это могли быть разные эпизоды. На одном участке счет был уже крупнее, поэтому просадка в 494,58 доллара составила только 2,48%. На другом участке снижение было меньше в долларах — 432,65, но произошло при меньшем размере баланса и составило более высокий процент — 2,78%.
mql5 отдельно фиксирует:
• самый большой провал в деньгах;
• самый большой провал в процентах.
По эквити — 1,72%, или 264,79 USD
Просадка по средствам, или equity:
1,72%.
В деньгах:
264,79 доллара.
Equity учитывает не только уже закрытые сделки, но и текущий плавающий результат открытых позиций. Это особенно важный показатель при поиске систем, которые скрывают убыток внутри незакрытых ордеров. Иногда баланс выглядит идеально, потому что трейдер просто не закрывает минус. Но equity при этом находится значительно ниже.
У DMN GOLD Bang такой картины нет.
Просадка по эквити составляет всего 1,72%. Это хороший признак: внутри счета не висели огромные плавающие убытки, которые мониторинг пытался бы спрятать за красивым балансом.
Блок «Распределение»
Внизу вкладки mql5 визуально показывает, из чего состоит торговля.
Символ — XAUUSD
Все:
393 сделки
были совершены по одному инструменту:
XAUUSD — золото к доллару США.
Для обычного инвестиционного портфеля работа с одним активом означала бы отсутствие диверсификации. Но перед нами не портфель, а специализированный торговый модуль.
DMN GOLD Bang создавался именно под золото. И в этом есть своя сила. Алгоритм не пытается одинаково торговать нефтью, евро, криптовалютой, индексами и всем подряд. Он заточен под структуру и поведение одного конкретного рынка.
Можно сказать, что это не «универсальный швейцарский нож», а специализированный инструмент. И результаты показывают, что собственную задачу он выполняет хорошо.
Распределение Sell и Buy
График показывает соотношение продаж и покупок:
Sell — 234 сделки.
Buy — 159 сделок.
То есть система умеет работать в обе стороны. Она не зависит только от постоянного роста золота и не сидит годами в одной длинной позиции. Если появляется сигнал на снижение — продает. Если появляется сигнал на рост — покупает.
Это важно для краткосрочной стратегии, потому что возможность зарабатывать в обоих направлениях увеличивает количество потенциальных торговых ситуаций.
Распределение прибыли и убытка в USD
Следующий график визуально сравнивает:
• сумму прибыльных операций;
• сумму убыточных операций.
Зеленая часть заметно больше красной. Это графическое отображение профит-фактора 2,12. Система получает более восьми тысяч долларов валовой прибыли и отдает рынку около четырех тысяч. Разница остается на счете инвестора.
Распределение прибыли и убытка в пунктах
Последний график показывает то же самое, но не в долларах, а в торговых пунктах:
+279 157 пунктов прибыли.
–160 002 пункта убытка.
Положительных пунктов заметно больше отрицательных. Это дополнительное подтверждение, что прибыль возникла не только из-за манипуляции лотами. Алгоритм в сумме действительно забрал у рынка больше ценового движения, чем отдал.
Что говорят показатели в сочетании
Любую цифру можно красиво подать отдельно.
Но настоящая сила или слабость системы видна только тогда, когда мы начинаем соединять показатели между собой.
И вот здесь DMN GOLD Bang действительно выглядит интересно.
1. Почти 30% прибыли при просадке менее 3%
Это главное сочетание.
Система заработала примерно в десять раз больше в процентах, чем составила ее максимальная историческая просадка.
Не +30% при падении счета на 25%.
Не +30% при маржинальной загрузке 80%.
А почти +30% при просадке около 2,8%.
Именно поэтому фактор восстановления достиг 9.
2. Профит-фактор 2,12 на 393 сделках
Профит-фактор выше 2 — сам по себе хороший показатель.
Но он особенно ценен, когда получен не на десяти сделках, а почти на четырехстах.
Это уже похоже не на случайность, а на систематически проявляющееся преимущество алгоритма.
На каждый доллар совокупного убытка приходится примерно 2,12 доллара прибыли.
3. Почти 75% прибыльных сделок без огромного скрытого убытка
Иногда высокая точность достигается токсичным способом:
• убыточные сделки не закрывают;
• постоянно усредняются;
• увеличивают лот;
• ждут отката любой ценой.
Тогда мониторинг долго показывает 90–99% прибыльных операций, а потом одна серия уничтожает счет.
Но у DMN GOLD Bang рядом с высокой точностью мы видим:
• просадку по эквити всего 1,72%;
• максимальную загрузку 3,18%;
• худшую сделку около 396 долларов;
• контролируемые убыточные серии;
• отсутствие огромного разрыва между балансом и средствами.
То есть высокий win rate не является результатом пересиживания катастрофического минуса.
4. Небольшая загрузка при высокой доходности
Максимальная загрузка счета:
3,18%.
Доходность:
около 30%.
Это очень эффективное использование капитала.
Робот не держит счет постоянно забитым позициями и не использует все доступное плечо.
Большая часть маржинального ресурса остается свободной.
5. Система выдерживает серии убытков
Самая длинная серия:
11 убыточных сделок подряд.
Но потеря этой серии составила всего:
346,63 доллара.
Самая дорогая убыточная серия:
491,98 доллара.
Счет спокойно пережил оба эпизода и продолжил рост.
Это показывает, что риск одной сделки ограничен и серия ошибок не приводит к катастрофе.
6. Робот большую часть времени находится вне рынка
Торговая активность:
7,14%.
Среднее удержание:
2 часа.
То есть система не зависит от бесконечного нахождения в позиции.
Она не сидит неделями в надежде на спасительный откат.
Нашла ситуацию — вошла — отработала — вышла.
Для специализированного золотого скальпера это здоровая конструкция.
Общий вывод по DMN GOLD Bang
Если оценивать систему не по одной красивой кривой, а по всей вкладке «Статистика», то картина получается действительно сильная.
DMN GOLD Bang показывает:
• почти 400 реальных сделок;
• около 75% прибыльных входов;
• профит-фактор 2,12;
• фактор восстановления 9;
• положительное ожидание 11,33 доллара на сделку;
• просадку по балансу менее 3%;
• просадку по эквити 1,72%;
• максимальную загрузку всего 3,18%;
• способность переживать убыточные серии без критического ущерба счету;
• практически десятикратное преимущество прибыли над максимальной исторической просадкой.
И вот что самое крутое! Скальпер выглядит хорошо не из-за какой-то одной невероятной цифры.
Не потому, что у него 99% прибыльных сделок.
Не потому, что была одна сделка на несколько тысяч долларов. Не потому, что робот загрузил весь депозит и случайно угадал направление золота.
Он выглядит хорошо по совокупности параметров.
Много сделок. Высокая точность. Положительное математическое ожидание. Профит-фактор выше двух. Маленькая загрузка. Небольшая просадка. Быстрые сделки. Контролируемые серии убытков.
То есть DMN GOLD Bang не просто умеет зарабатывать. На текущем отрезке мониторинга он показывает главное качество хорошей торговой системы:
умеет зарабатывать больше, чем рискует потерять.
Именно это, а не одна красивая линия PnL, и делает его по-настоящему интересным.
Надеюсь статья была вам полезной! Подпишитесь на наш телеграмм паблик — будет еще больше полезной инфо: https://t.me/defimasters_network